作品介紹

中國(guó)利率衍生產(chǎn)品的定價(jià)和保值

作者：鄭振龍、/康朝鋒/國(guó)別：整理日期：2018-11-21 10:27:38

　　本書(shū)首先依次介紹了國(guó)內(nèi)外基本的利率衍生產(chǎn)品，運(yùn)用隨機(jī)過(guò)程描述利率動(dòng)態(tài)的理論依據(jù)和基本方法，基本的連續(xù)利率模型和離散利率模型，離散利率模型的估計(jì)方法。然后對(duì)利率衍生產(chǎn)品定價(jià)和保值的一般原理進(jìn)行了概括。接著以BDT模型為基準(zhǔn)，運(yùn)用MatIab和ExceI等工具，對(duì)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行發(fā)行的可回售債券和可贖回債券，以及商業(yè)銀行近年來(lái)發(fā)行的與利率關(guān)聯(lián)的結(jié)構(gòu)性存款進(jìn)行了定價(jià)和保值分析。zui后在考察了期權(quán)對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)衡量技術(shù)的影響的基礎(chǔ)上，深入分析了含權(quán)債券利率風(fēng)險(xiǎn)衡量的問(wèn)題，并論證了內(nèi)嵌期權(quán)對(duì)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理的影響。

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