技術(shù)的進(jìn)步使得發(fā)展交易策略變得更加簡(jiǎn)單。歐內(nèi)斯特·陳使用了許多最新的量化交易技術(shù)，通過(guò)簡(jiǎn)潔描述其眾多優(yōu)點(diǎn)和少許不足，提供了一本真正服務(wù)于所有目前及即將成為交易員的專業(yè)書(shū)�！�
——彼得。波里什（Peter Borish），計(jì)算機(jī)交易公司董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官
“在《量化交易》一書(shū)中，歐內(nèi)斯特·陳博士為交易策略的發(fā)展、回測(cè)檢驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)管理、編程知識(shí)實(shí)時(shí)交易系統(tǒng)的研發(fā)和算法交易的運(yùn)行，逐步建立起了一個(gè)最佳結(jié)構(gòu)框架�！�
——耶瑟—安瓦爾（Yaser Anwar），交易員
“量化交易是一個(gè)被神秘面紗所籠罩的極具挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域，看似艱深，只有少數(shù)精英人士才能掌握，歐內(nèi)斯特·陳博士在其樸實(shí)無(wú)華的實(shí)踐指導(dǎo)中，指出了進(jìn)行一項(xiàng)成功的自動(dòng)交易操作的重要基礎(chǔ)，并分享了其在艱苦歷程中獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，為個(gè)人交易員和機(jī)構(gòu)交易員指出了明確的前進(jìn)方向，以避免掉進(jìn)一些常見(jiàn)的陷阱中�！�
——羅薩里奧·M.因加爾焦拉（Rosario M.Ingargiola），Alphacet公司首席技術(shù)官
“本書(shū)為個(gè)人投資者如何建立穩(wěn)定可靠的交易結(jié)構(gòu)以便成功進(jìn)行算法交易提供了一個(gè)有價(jià)值的視角。歐尼在構(gòu)建交易系統(tǒng)上豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)對(duì)那些希望交易知識(shí)更上一層樓的交易者來(lái)說(shuō)是十分寶貴的�！�
——雷蒙·卡明斯（Ramon Cummins），個(gè)人投資者
“這些年來(lái)，我所讀過(guò)的關(guān)于量化交易的絕大部分書(shū)籍和文章都沒(méi)有多少可取之處。在多數(shù)情況中，作者不是沒(méi)有真才實(shí)學(xué)，就是因?yàn)楹ε陆灰酌孛鼙桓`取而不愿將重要內(nèi)容寫(xiě)在書(shū)上。歐尼有著不同的創(chuàng)作理念：提供了大量有價(jià)值的信息以及與量化交易各項(xiàng)內(nèi)容有價(jià)值的廣泛互動(dòng)。歐尼成功地將大量瑣碎艱澀的知識(shí)簡(jiǎn)化成初學(xué)者樂(lè)于接受的清晰易懂的內(nèi)容�！�
——史蒂夫·哈爾彭（Steve Halpem），HCC資本管理公司創(chuàng)始人 作者簡(jiǎn)介
這是一本由www.epchan.com的創(chuàng)始人Ernest P. Chan撰寫(xiě)的量化投資理論的matlab技術(shù)實(shí)現(xiàn)的巨著，之中的很多觀點(diǎn)非常新穎，他的量化投資策略在近些年的金融及債務(wù)危機(jī)中獲得了十分優(yōu)良的收益。值得技術(shù)開(kāi)發(fā)者作為知識(shí)擴(kuò)充儲(chǔ)備來(lái)閱讀
目錄：
第1章量化交易初探1
1.1誰(shuí)能成為量化交易員？ 2
1.2量化交易的特點(diǎn)4
1.3漫漫前路7
第2章尋找切實(shí)可行的策略8
2.1甄別適合自己的策略11
2.2識(shí)別貌似可行的策略及其陷阱 15
2.3小 結(jié)24
第3章回測(cè)26
3.1常用的回測(cè)平臺(tái) 26
3.2查找與使用歷史數(shù)據(jù)庫(kù)31
3.3業(yè)績(jī)度量37
3.4避免常見(jiàn)的回測(cè)陷阱44
3.5交易成本54
3.6策略改進(jìn)59
3.7小結(jié)60
第4章創(chuàng)建交易業(yè)務(wù)62
4.1業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：零售還是自營(yíng)？ 62
4.2選擇一家零售經(jīng)紀(jì)公司（或自營(yíng)交易公司） 64
4.3設(shè)備67
4.4小結(jié)68
第5章交易執(zhí)行系統(tǒng)70
5.1自動(dòng)交易系統(tǒng)的功能70
5.2最小化交易成本77
5.3用仿真交易測(cè)試交易系統(tǒng)78
5.4實(shí)際業(yè)績(jī)偏離預(yù)期的原因 79
5.5小結(jié)81
第6章資金和風(fēng)險(xiǎn)管理83
6.1最優(yōu)資本配置和杠桿83
6.2風(fēng)險(xiǎn)管理92
6.3做好心理準(zhǔn)備96
6.4小結(jié)99
6.5 附錄：收益率正態(tài)分布時(shí)凱利公式的簡(jiǎn)單推導(dǎo)99
第7章量化交易專題101
7.1均值回歸策略和慣性策略101
7.2狀態(tài)轉(zhuǎn)換105
7.3平穩(wěn)性和協(xié)整性111
7.4因子模型118
7.5清倉(cāng)策略124
7.6季節(jié)性交易策略128
7.7高頻交易策略137
7.8高杠桿組合優(yōu)于高貝塔組合嗎？ 139
7.9小結(jié)140
第8章結(jié)語(yǔ)：獨(dú)立交易員能否成功？ 142
8.1接下來(lái)145
附錄：MATLAB快速回顧147
參考文獻(xiàn)154
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