技術(shù)的進步使得發(fā)展交易策略變得更加簡單。歐內(nèi)斯特·陳使用了許多最新的量化交易技術(shù)，通過簡潔描述其眾多優(yōu)點和少許不足，提供了一本真正服務于所有目前及即將成為交易員的專業(yè)書�！�
——彼得。波里什（Peter Borish），計算機交易公司董事會主席兼首席執(zhí)行官
“在《量化交易》一書中，歐內(nèi)斯特·陳博士為交易策略的發(fā)展、回測檢驗、風險管理、編程知識實時交易系統(tǒng)的研發(fā)和算法交易的運行，逐步建立起了一個最佳結(jié)構(gòu)框架�！�
——耶瑟—安瓦爾（Yaser Anwar），交易員
“量化交易是一個被神秘面紗所籠罩的極具挑戰(zhàn)性的領(lǐng)域，看似艱深，只有少數(shù)精英人士才能掌握，歐內(nèi)斯特·陳博士在其樸實無華的實踐指導中，指出了進行一項成功的自動交易操作的重要基礎(chǔ)，并分享了其在艱苦歷程中獲得的經(jīng)驗教訓，為個人交易員和機構(gòu)交易員指出了明確的前進方向，以避免掉進一些常見的陷阱中。”
——羅薩里奧·M.因加爾焦拉（Rosario M.Ingargiola），Alphacet公司首席技術(shù)官
“本書為個人投資者如何建立穩(wěn)定可靠的交易結(jié)構(gòu)以便成功進行算法交易提供了一個有價值的視角。歐尼在構(gòu)建交易系統(tǒng)上豐富的實踐經(jīng)驗對那些希望交易知識更上一層樓的交易者來說是十分寶貴的�！�
——雷蒙·卡明斯（Ramon Cummins），個人投資者
“這些年來，我所讀過的關(guān)于量化交易的絕大部分書籍和文章都沒有多少可取之處。在多數(shù)情況中，作者不是沒有真才實學，就是因為害怕交易秘密被竊取而不愿將重要內(nèi)容寫在書上。歐尼有著不同的創(chuàng)作理念：提供了大量有價值的信息以及與量化交易各項內(nèi)容有價值的廣泛互動。歐尼成功地將大量瑣碎艱澀的知識簡化成初學者樂于接受的清晰易懂的內(nèi)容�！�
——史蒂夫·哈爾彭（Steve Halpem），HCC資本管理公司創(chuàng)始人 作者簡介
這是一本由www.epchan.com的創(chuàng)始人Ernest P. Chan撰寫的量化投資理論的matlab技術(shù)實現(xiàn)的巨著，之中的很多觀點非常新穎，他的量化投資策略在近些年的金融及債務危機中獲得了十分優(yōu)良的收益。值得技術(shù)開發(fā)者作為知識擴充儲備來閱讀
目錄：
第1章量化交易初探1
1.1誰能成為量化交易員？ 2
1.2量化交易的特點4
1.3漫漫前路7
第2章尋找切實可行的策略8
2.1甄別適合自己的策略11
2.2識別貌似可行的策略及其陷阱 15
2.3小 結(jié)24
第3章回測26
3.1常用的回測平臺 26
3.2查找與使用歷史數(shù)據(jù)庫31
3.3業(yè)績度量37
3.4避免常見的回測陷阱44
3.5交易成本54
3.6策略改進59
3.7小結(jié)60
第4章創(chuàng)建交易業(yè)務62
4.1業(yè)務結(jié)構(gòu)：零售還是自營？ 62
4.2選擇一家零售經(jīng)紀公司（或自營交易公司） 64
4.3設備67
4.4小結(jié)68
第5章交易執(zhí)行系統(tǒng)70
5.1自動交易系統(tǒng)的功能70
5.2最小化交易成本77
5.3用仿真交易測試交易系統(tǒng)78
5.4實際業(yè)績偏離預期的原因 79
5.5小結(jié)81
第6章資金和風險管理83
6.1最優(yōu)資本配置和杠桿83
6.2風險管理92
6.3做好心理準備96
6.4小結(jié)99
6.5 附錄：收益率正態(tài)分布時凱利公式的簡單推導99
第7章量化交易專題101
7.1均值回歸策略和慣性策略101
7.2狀態(tài)轉(zhuǎn)換105
7.3平穩(wěn)性和協(xié)整性111
7.4因子模型118
7.5清倉策略124
7.6季節(jié)性交易策略128
7.7高頻交易策略137
7.8高杠桿組合優(yōu)于高貝塔組合嗎？ 139
7.9小結(jié)140
第8章結(jié)語：獨立交易員能否成功？ 142
8.1接下來145
附錄：MATLAB快速回顧147
參考文獻154
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