本書由統(tǒng)計學領域著名專家所著，從基本的金融數(shù)據(jù)出發(fā)，討論了這些數(shù)據(jù)的匯總統(tǒng)計和相關的可視化方法，之后分別介紹了商業(yè)、金融和經(jīng)濟領域中的基本時間序列分析和計量經(jīng)濟模型。作者通過實際操作的方法介紹金融數(shù)據(jù)分析，選擇使用免費的R軟件和實際案例來展示書中所討論方法的實現(xiàn)。書中抽象理論和實際應用并重，讀者既能從中輕松學習金融計量模型，也能了解它們在現(xiàn)實世界中的豐富應用。 貫通全書，各章節(jié)通過R圖形以可視化的形式把討論主題展現(xiàn)給讀者，并以兩個詳細案例展示了金融中統(tǒng)計學的應用。本書有配套的網(wǎng)站（http://faculty.chicagobooth.edu/ruey.tsay/teaching/introTS），其中包含了書中涉及的R代碼和額外的數(shù)據(jù)集供讀者下載，通過這些讀者可以創(chuàng)建自己的模擬分析，并檢驗對本書介紹的方法的理解程度。 本書是高年級本科生或研究生學習時間序列分析和商務統(tǒng)計學的優(yōu)秀入門教材。對于希望進一步加強對金融數(shù)據(jù)和當今金融市場理解的研究人員以及商業(yè)、金融和經(jīng)濟領域的從業(yè)者，該書也是極佳的參考書。 作者簡介 Ruey S. Tsay（蔡瑞胸） 美國芝加哥大學布斯商學院計量經(jīng)濟學與統(tǒng)計學的H.G.B. Alexander講席教授，美國統(tǒng)計協(xié)會、數(shù)理統(tǒng)計學會以及英國皇家統(tǒng)計學會的會士，中國臺灣“中央研究院”院士。他是《Journal of Forecasting》的聯(lián)合主編，也是《Asia-Pacific Financial Markets》、《Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics》和《Metron》等期刊的副主編。Tsay教授在商務和經(jīng)濟預測、數(shù)據(jù)分析、風險管理以及過程控制等領域發(fā)表學術論文100多篇，還擁有美國專利“System and method for building a time series model (2005)”。
