《掉期交易與其他衍生品（原書第二版）》詳細(xì)討論了如收益曲線、指數(shù)攤銷、通脹鏈接、交叉市場、波動率、差額和數(shù)量調(diào)整型期權(quán)差額這些掉期和其他衍生品如何定價和套保。《掉期交易與其他衍生品（原書第二版）》還描述了如何建立利率曲線、從利率掉期曲線和交叉貨幣調(diào)整曲線中得出貼現(xiàn)因子的模型。
作者簡介：
理查德．弗拉維爾(RiehardFlavell)，作為金融工程師、顧問和培訓(xùn)師特別是在復(fù)雜衍生品和風(fēng)險管理領(lǐng)域工作超過20年。他擔(dān)任倫巴德風(fēng)險機構(gòu)(LombardRisk)的首席金融工程師（DirectorofFinancialEngineer—ing)長達7年時間，負(fù)責(zé)在不同定價和風(fēng)險管理中模型的數(shù)學(xué)發(fā)展和實施。目前他擔(dān)任盧茨達特公司(Lucidate)的董事長，這是一家給金融機構(gòu)提供咨詢和培訓(xùn)的專業(yè)公司。
目錄：
總序
前言
作者簡介：
常用術(shù)語縮寫表
第1章掉期和其他金融衍生品
1．1介紹
1．2掉期的應(yīng)用
1．3掉期市場概述
1．4掉期市場的發(fā)展
1．5結(jié)論
第2章短期利率掉期
目標(biāo)
2．1貼現(xiàn)、貨幣的時間價值及其他總序前言
作者簡介：
常用術(shù)語縮寫表
第1章 掉期和其他金融衍生品1．1介紹1．2掉期的應(yīng)用1．3掉期市場概述1．4掉期市場的發(fā)展1．5結(jié)論
第2章 短期利率掉期目標(biāo)2．1貼現(xiàn)、貨幣的時間價值及其他2．2遠(yuǎn)期利率協(xié)議和利率期貨2．3短期掉期2．4期貨的凸偏倚2．5掉期的遠(yuǎn)期定價
第3章 通用的利率掉期目標(biāo)3．1通用利率掉期3．2根據(jù)比較優(yōu)勢定價3．3通用利率互換的相對定價3．4債券市場與掉期市場的關(guān)系3．5貼現(xiàn)函數(shù)3．6構(gòu)建混合曲線
第4章 特定掉期的定價和估價目標(biāo)4．1簡單特定掉期的定價：遠(yuǎn)期開始4．2“過山車”4．3簡單特定掉期的定價：更復(fù)雜的例子4．4作為貼現(xiàn)替代物的遠(yuǎn)期定價——重新討論4．5掉期估值
第5章 資產(chǎn)包目標(biāo)5．1面值資產(chǎn)掉期的創(chuàng)建和定價5．2平價到期資產(chǎn)掉期的創(chuàng)建和定價5．3貼現(xiàn)、嵌入式貸款以及遠(yuǎn)期估價5．4資產(chǎn)包的進一步拓展
第6章 信用衍生工具背景和目標(biāo)6．1總收益掉期6．2信用違約掉期6．3 通用信用違約掉期的定價和套期保值6．4信用違約掉期模型的構(gòu)建6．5非通用信用違約掉期的定價和估值……第7章 更復(fù)雜的掉期第8章 交叉市場與其他市場掉期第9章 交叉貨幣掉期第10章 柜臺與交易期權(quán)第11章 結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的掉期第12章 傳統(tǒng)市場風(fēng)險管理第13章 風(fēng)險值
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