本書(shū)全面闡述了金融時(shí)間序列，并主要介紹了金融時(shí)間序列理論和方法的當(dāng)前研究熱點(diǎn)和一些最新研究成果，尤其是風(fēng)險(xiǎn)值計(jì)算、高頻數(shù)據(jù)分析、隨機(jī)波動(dòng)率建模和馬爾科夫鏈蒙特卡羅方法等方面。此外，本書(shū)還系統(tǒng)闡述了金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型及其在金融時(shí)間序列數(shù)據(jù)和建模中的應(yīng)用，所有模型和方法的運(yùn)用均采用實(shí)際金融數(shù)據(jù)，并給出了所用計(jì)算機(jī)軟件的命令。較之第1版，本版主要在新的發(fā)展和實(shí)證分析方面進(jìn)行了更新，新增了狀態(tài)空間模型和Kalman濾波以及S-Plus命令等內(nèi)容。 本書(shū)可作為時(shí)間序列分析的教材，也適用于商學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)對(duì)金融的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)感興趣的高年級(jí)本科生和研究生，同時(shí)，也可作為商業(yè)、金融、保險(xiǎn)等領(lǐng)域?qū)I(yè)人士的參考書(shū)。
作者簡(jiǎn)介
Ruey S，Tsay（蔡瑞胸），美國(guó)芝加哥大學(xué)布斯商學(xué)院經(jīng)濟(jì)計(jì)量及統(tǒng)計(jì)學(xué)的H G．B．Alexande r講席教授。1 982年于美國(guó)威斯康星大學(xué)麥迪遜分校獲得統(tǒng)計(jì)學(xué)博士學(xué)位。中國(guó)臺(tái)灣“中央研究院”院士，美國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)和數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)的會(huì)士，Journal of Forecastin9的聯(lián)合主編，Journal of FinancialEconometrics的副主編。曾任美國(guó)統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)商務(wù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)分會(huì)主席、《商務(wù)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)》期刊主編。
目錄：
第1章 金融時(shí)間序列及其特征
1.1 資產(chǎn)收益率
1.2 收益率的分布性質(zhì)
1.3 其他過(guò)程
練習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第2章 線(xiàn)性時(shí)間序列分析及其應(yīng)用
2.1 平穩(wěn)性
2.2 相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)函數(shù)
2.3 白噪聲和線(xiàn)性時(shí)間序列
2.4 簡(jiǎn)單的自回歸模型
2.5 簡(jiǎn)單滑動(dòng)平均模型
2.6 簡(jiǎn)單的ARMA模型
2.7 單位根非平穩(wěn)性
2.8 季節(jié)模型
2.9 帶時(shí)間序列誤差的回歸模型
2.10 協(xié)方差矩陣的相合估計(jì)
2.11 長(zhǎng)記憶模型
附錄 一些SCA的命令
練習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第3章 條件異方差模型
3.1 波動(dòng)率的特征
3.2 模型的結(jié)構(gòu)
3.3 建模
3.4 ARCH模型
3.5 GARCH模型
3.6 求和GARCH模型
3.7 GARCH-M模型
3.8 指數(shù)GARCH模型
3.9 門(mén)限GARCH模型
3.10 CHARMA模型
3.11 隨機(jī)系數(shù)的自回歸模型
3.12 隨機(jī)波動(dòng)率模型
3.13 長(zhǎng)記憶隨機(jī)波動(dòng)率模型
3.14 應(yīng)用
3.15 其他方法
3.16 GARCH模型的峰度
附錄 波動(dòng)率模型估計(jì)中的一些RATS程序
練習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第4章 非線(xiàn)性模型及其應(yīng)用
4.1 非線(xiàn)性模型
4.2 非線(xiàn)性檢驗(yàn)
4.3 建模
4.4 預(yù)測(cè)
4.5 應(yīng)用
附錄A 一些關(guān)于非線(xiàn)性波動(dòng)率模型的RATS程序
附錄B 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的S-Plus命令
練習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第5章 高頻數(shù)據(jù)分析與市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)
5.1 非同步交易
5.2 買(mǎi)賣(mài)報(bào)價(jià)差
5.3 交易數(shù)據(jù)的經(jīng)驗(yàn)特征
5.4 價(jià)格變化模型
5.5 持續(xù)期模型
5.6 非線(xiàn)性持續(xù)期模型
5.7 價(jià)格變化和持續(xù)期的二元模型
附錄A 一些概率分布的回顧
附錄B 危險(xiǎn)率函數(shù)
附錄C 對(duì)持續(xù)期模型的一些RATS程序
練習(xí)題
參考文獻(xiàn)
第6章 連續(xù)時(shí)間模型及其應(yīng)用
第7章 極值理論、分位數(shù)估計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)值
第8章 多元時(shí)間序列分析及其應(yīng)用
第9章 主成分分析和因子模型
第10章 多元波動(dòng)率模型及其應(yīng)用
第11章 狀態(tài)空間模型和卡爾曼濾波
第12章 馬爾可夫鏈蒙特卡羅方法及其應(yīng)用
索引
|
