《Lévy過程》是一部全新、綜合描述Levy過程理論的教程。近年來，Levy過程理論作為現(xiàn)代概率的重要一支得到了迅速的發(fā)展，在序列、數(shù)學金融和風險估計等各個領(lǐng)域的應用廣泛。Bertoin教授運用概率結(jié)構(gòu)和分析工具之間強有力的聯(lián)系將這個核心理論講述的相當簡明。介紹從屬過程的特殊性質(zhì)以及其在研究實值Levy過程和起伏理論時的關(guān)鍵特征。詳盡講述了沒有正跳躍的Levy過程和平穩(wěn)過程。目次：基礎(chǔ)；馬爾科夫過程的Levy過程；勢理論基礎(chǔ)；局部時間和馬爾科夫游弋；Levy過程的局部時間；起伏理論；沒有正跳躍的Levy過程；平穩(wěn)過程和標度特征。讀者對象：《Lévy過程》適用于所有對概率論感興趣的科研人員。
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