《極端金融風險(影印版)》內(nèi)容全面系統(tǒng)，既有很高的實用價值，又有很強的資料收藏價值，涵蓋了The Multidimensional Nature of Risk and Dependence、Emergence of Dependence Structures in the Stock Markets、Discussion and Conclusions等內(nèi)容，各章結構合理，層次清楚、敘述詳細、文字流暢，非常適于閱讀。本書由馬勒沃根著。
本書是一部全面講述與稀有事件金融崩盤有關的極值金融風險的書籍。證券投資組合與*優(yōu)化，及其相關風險評估和管理，需要掌握不同時間尺度下的回報似然分布和不同評估下的相關性性質(zhì)和本質(zhì)。書中提供了這兩個領域的基本概念和透徹的講解，主要介紹對于大價格移動和極值價格移動仍然很重要的概念和工具。極值價格理論適用于廣泛和深入了解該領域的學生，金融工程，經(jīng)濟學家，計量經(jīng)濟學家和保險統(tǒng)計專業(yè)，數(shù)學家和科研人員，幫助其對對不同模型的不同方面全面了解。
|
