作品介紹

金融模型中的鞅方法

作者：（英）慕斯勒整理日期：2022-12-11 11:28:11

　　《金融模型中的鞅方法(第2版)》全面講述了期權(quán)定價(jià)*新*完整體系。從金融市場(chǎng)的離散時(shí)間模型開(kāi)始，涉及cox-ross-rubinstein二項(xiàng)模型。在black-scholes模型背景下，假定熟悉隨機(jī)微積分的基本觀點(diǎn)，從離散時(shí)間模型講到連續(xù)時(shí)間模型，并在附錄中包含了所有的必需結(jié)果。這種模型背景后來(lái)一般化到包括集中資產(chǎn)和貨幣的標(biāo)準(zhǔn)和奇異期權(quán)中。概述了套利定價(jià)理論。第二部分致力于術(shù)語(yǔ)結(jié)構(gòu)模型和利率衍生定價(jià)模型。重在強(qiáng)調(diào)可以和市場(chǎng)定價(jià)相一致的模型。這是第二版，將**版中**部分做了比較大的調(diào)整，更加易于閱讀，新增加了全新的一章講述波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

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