專著以重大突發(fā)事件沖擊下金融市場(chǎng)波動(dòng)為基本研究對(duì)象，結(jié)合重大突發(fā)事件的影響機(jī)理，應(yīng)用現(xiàn)代統(tǒng)計(jì)方法，利用時(shí)頻特征探討金融市場(chǎng)波動(dòng)的內(nèi)在變動(dòng)規(guī)律及特征，同時(shí)構(gòu)建重大突發(fā)事件影響下金融市場(chǎng)波動(dòng)預(yù)測(cè)的統(tǒng)計(jì)模型。通過理論和實(shí)證研究厘清近期重大突發(fā)事件對(duì)國內(nèi)外主要金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的主要方式及路徑。項(xiàng)目研究將豐富現(xiàn)有金融市場(chǎng)波動(dòng)的統(tǒng)計(jì)理論研究，深刻認(rèn)識(shí)重大突發(fā)事件沖擊下金融市場(chǎng)波動(dòng)的主要變化規(guī)律，力求更清晰刻畫金融市場(chǎng)在事件影響下的復(fù)雜交互變化關(guān)系，為進(jìn)行金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警與維持金融安全與穩(wěn)定提供決策參考支持。
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