作品介紹

預(yù)見(jiàn)相關(guān)性：風(fēng)險(xiǎn)管理新范例


作者：〔美〕恩格爾     整理日期：2017-04-10 11:25:49


　　本書首先提出了相關(guān)性的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論，聚焦于新聞事件對(duì)改變資產(chǎn)價(jià)格的作用；解釋了資產(chǎn)間新聞事件相關(guān)性是收益間相關(guān)性的核心決定因素。
　　之后詳細(xì)介紹了DCC模型的三個(gè)步驟：依次為去GARCH化、似相關(guān)系數(shù)估計(jì)以及尺度重調(diào)。同時(shí)驗(yàn)證了MacGyver法可用于DCC模型的實(shí)際估計(jì)，這種方法不再依賴于同時(shí)估計(jì)相關(guān)系數(shù)的整個(gè)系統(tǒng)，而是先估計(jì)所有的二元模型，然后再?gòu)倪@些單獨(dú)問(wèn)題中精選出未知參數(shù)的最佳估計(jì)值。眾多實(shí)證結(jié)果顯示，本書介紹的模型結(jié)合了理論吸引力、實(shí)證表現(xiàn)以及統(tǒng)計(jì)的簡(jiǎn)便性，這些都成為將DCC模型及它的諸多變形運(yùn)用于實(shí)際日常風(fēng)險(xiǎn)管理的有力論據(jù)。





上一本：激發(fā)心靈的自我管理 下一本：中原經(jīng)濟(jì)區(qū)建設(shè)熱點(diǎn)問(wèn)題解讀

作家文集

下載說(shuō)明
預(yù)見(jiàn)相關(guān)性：風(fēng)險(xiǎn)管理新范例的作者是〔美〕恩格爾，全書語(yǔ)言優(yōu)美，行文流暢，內(nèi)容豐富生動(dòng)引人入勝。為表示對(duì)作者的支持，建議在閱讀電子書的同時(shí)，購(gòu)買紙質(zhì)書。

更多好書