本書運(yùn)用了部分投資管理的模型，并通過Excel表格的形式制作成模板，為老師的教學(xué)與學(xué)生的學(xué)習(xí)過程提供了現(xiàn)成的檢驗(yàn)工具。通過每一個(gè)模板教會學(xué)生如何建立投資模型，并進(jìn)行案例分析計(jì)算。其漸進(jìn)式的指導(dǎo)與完整的幫助文件，使得學(xué)生能自主地學(xué)習(xí)。
本書適合高等院校金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)的本科生、研究生使用。
作者簡介：
格萊葛W．霍頓 霍頓是馬克斯·巴尼(Max Barney)研究員和印第安納大學(xué)凱利商學(xué)院的金融學(xué)副教授，他在加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校(UCLA)安德森學(xué)院獲得了工商管理碩士和博士學(xué)位。從教以來，霍頓博士在教學(xué)和科研領(lǐng)域成果頗豐，多次獲得嘉獎�；纛D博士主要關(guān)注證券交易及市場形成(市場微觀結(jié)構(gòu))領(lǐng)域的研究，諸多學(xué)術(shù)成果發(fā)表于一流的學(xué)術(shù)期刊�；纛D博士應(yīng)用Excel進(jìn)行金融學(xué)領(lǐng)域的建模與估計(jì)，已經(jīng)撰寫了4本相關(guān)書籍�；纛D博士已主持了16次學(xué)術(shù)講座，作為西部金融學(xué)會(Western Financial Associate)程序委員會成員已有9年，同時(shí)，他作為《金融市場雜志》(Journal of Financial Markets)的編委至今也有11年�；纛D博士連續(xù)11年擔(dān)任金融系本科生學(xué)術(shù)委員會主席，連續(xù)6年擔(dān)任其他3種校級學(xué)術(shù)委員會主席，并一直擔(dān)任博士學(xué)術(shù)委員會主席。此外，他還領(lǐng)導(dǎo)了金融系的幾次主要課程的改革工作。
目錄：
作者簡介
譯者序
前 言
教學(xué)建議
第一篇 債券/固定收益證券
第1章 債券定價(jià)
第2章 債券的久期
第3章 債券的凸度
第4章 收益率曲線
第5章 美國國債收益率曲線動態(tài)模型
第6章 更為復(fù)雜的收益率曲線模型
第二篇 股票/證券分析
第7章 投資組合的最優(yōu)化問題
第8章 存在約束條件下的投資組合最優(yōu)化問題
第9章 資產(chǎn)定價(jià)
第10章 基于@RISK軟件的交易模擬
第11章 分散投資降低風(fēng)險(xiǎn)
第12章 生命周期理財(cái)計(jì)劃
第13章 股利貼現(xiàn)模型
第14章 杜邦比率分析系統(tǒng)
第三篇 期權(quán)/期貨/遠(yuǎn)期證券
第15章 期權(quán)的盈虧與收益
第16章 期權(quán)交易策略
第17章 看漲看跌期權(quán)平價(jià)
第18章 二叉樹期權(quán)定價(jià)模型
第19章 布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價(jià)
第20章 默頓公司債券模型
第21章 即期—遠(yuǎn)期平價(jià)（持有成本）
第22章 外匯平價(jià)
第四篇 Excel技巧
第23章 Excel實(shí)用技巧
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