研究表明許多經(jīng)濟(jì)變量呈現(xiàn)出非線(xiàn)性動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，如果仍然采用線(xiàn)性自回歸模型來(lái)描述這些經(jīng)濟(jì)變量的動(dòng)態(tài)機(jī)制是不合適的，這無(wú)疑對(duì)經(jīng)典時(shí)間序列分析方法論提出了新的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，閾值自回歸（Threshold Autoregression，TAR）方法已成為時(shí)間序列非線(xiàn)性建模的主要研究領(lǐng)域之一。TAR原理方法是基于“分段”線(xiàn)性逼近，即把時(shí)間序列分割成幾個(gè)機(jī)制，每個(gè)機(jī)制上都采用不同的線(xiàn)性自回歸模型進(jìn)行逼近，刻畫(huà)了時(shí)間序列在不同機(jī)制中呈現(xiàn)不同的動(dòng)態(tài)特征。劉漢中著的《閾值自回歸模型和閾值協(xié)整理論與方法研究》針對(duì)閾值自回歸和閾值協(xié)整的理論方法，研究各檢驗(yàn)與估計(jì)方法的優(yōu)缺點(diǎn)，對(duì)有關(guān)檢驗(yàn)和估計(jì)方法進(jìn)行改進(jìn)，從理論上證明改進(jìn)方法的適用性，并采取Monte-Cado模擬技術(shù)揭示新方法相對(duì)于舊方法的優(yōu)越性。具體而言，《閾值自回歸模型和閾值協(xié)整理論與方法研究》共分8章內(nèi)容，從各個(gè)方面研究閾值自回歸和閾值協(xié)整理論方法。
研究表明許多經(jīng)濟(jì)變量呈現(xiàn)出非線(xiàn)性動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，如果仍然采用線(xiàn)性自回歸模型來(lái)描述這些經(jīng)濟(jì)變量的動(dòng)態(tài)機(jī)制是不合適的，這無(wú)疑對(duì)經(jīng)典時(shí)間序列分析方法論提出了新的挑戰(zhàn)。近年來(lái)，閾值自回歸(thresholdautoregression，tar)方法已成為時(shí)間序列非線(xiàn)性建模的主要研究領(lǐng)域之一。tar原理方法是基于“分段”線(xiàn)性逼近，即把時(shí)間序列分割成幾個(gè)機(jī)制，每個(gè)機(jī)制上都采用不同的線(xiàn)性自回歸模型進(jìn)行逼近，刻畫(huà)了時(shí)間序列在不同機(jī)制中呈現(xiàn)不同的動(dòng)態(tài)特征。《閾值自回歸模型和閾值協(xié)整理論與方法研究》針對(duì)閾值自回歸和閾值協(xié)整的理論方法，研究各檢驗(yàn)與估計(jì)方法的優(yōu)缺點(diǎn)，對(duì)有關(guān)檢驗(yàn)和估計(jì)方法進(jìn)行改進(jìn)，從理論上證明改進(jìn)方法的適用性，并采取monte—cado模擬技術(shù)揭示新方法相對(duì)于舊方法的優(yōu)越性。具體而言，本書(shū)共分8章內(nèi)容，從各個(gè)方面研究閾值自回歸和閾值協(xié)整理論方法。
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