本書完美地將國債期貨的理論與實務結合在一起，在國債期貨的理論分析中始終輔以實務操作的詮釋，在實務操作中又能充分體現(xiàn)相關理論的指導。無論對國債期貨的學術研究者還是實踐交易者，本書都有著很強的參考價值�！ 獜B門大學金融工程教授、博士生導師 鄭振龍 陳蓉 從事債券市場研究多年，《國債期貨投資策略與實務》是少數(shù)能讓我眼前一亮的著作。全書對國債期貨基礎、方向性交易、套利策略、套期保值等方面均有深入和創(chuàng)新的研究，干貨滿滿。對于債券市場參與者，本書是難得一見的“實務操作指導書”�！ 袊鹑谄谪浗灰姿偨�(jīng)理 戎志平 國債期貨20世紀90年代因“327”事件停止，20年后回歸，近些年發(fā)展迅速，對中國債券市場的價格發(fā)現(xiàn)起到了重要作用。本書細致認真地研究國債期貨投資策略并著眼于應用，相信任何一位關注債券市場的讀者在閱讀本書時，都會受益良多。很高興能看到關于國債期貨如此高質量的作品。 ——凱豐投資首席經(jīng)濟學家、清華大學五道口金融學院特聘教授 高濱
本書對大部分交易策略進行了深入挖掘, 整體思路和風格更偏向實務操作一些。在國債期貨的單邊交易、期現(xiàn)交易、跨期價差交易和收益率曲線交易方面, 筆者均總結了較為完善的投資分析框架, 同時在此基礎上進一步開展了一些創(chuàng)造性的研究和探討, 比如做空CTD券基差交易有何吸引力、換月移倉中多空雙方實際移倉情況究竟如何。
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