基于Copula的相關(guān)性測度
作者：單青松 整理日期：2023-03-08 07:28:21
Copula在應(yīng)用統(tǒng)計領(lǐng)域，如金融、氣象、水文等有廣泛的應(yīng)用。《基于copula的相關(guān)性測度》從Copula視角介紹了變量間幾種相關(guān)性的度量，著重討論了變量之間函數(shù)型關(guān)系強(qiáng)弱的基于Copula的度量。
變量間的函數(shù)型關(guān)系是一種較為廣泛的概念，既包括了常見的線性關(guān)系、非線性單調(diào)關(guān)系，又包括了目前較少討論的非單調(diào)關(guān)系。因此該書的工作具有廣泛的適用性，同時也為非線性關(guān)系的度量提供了另一種思路。函數(shù)型關(guān)系是一個比線性關(guān)系、單調(diào)型關(guān)系更廣泛的概念，《基于copula的相關(guān)性測度》分別針對離散型和連續(xù)型函數(shù)關(guān)系作了討論：對離散型變量，構(gòu)造了幾種基于Subcopula的測度，并討論了這些測度的理論性質(zhì)：對連續(xù)型變量的測度，主要從非參數(shù)核密度估計人手，構(gòu)造了其非參數(shù)估計，討論了其漸進(jìn)性質(zhì)，并給出了數(shù)值模擬結(jié)果。
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