趙寧編著的《基于連接函數(shù)的熵市場及風(fēng)險度量》將以熵概念為基礎(chǔ)，著重介紹熵及copula在近年來金融研究中的應(yīng)用。以此為基礎(chǔ)，熵進(jìn)入到金融量化研究領(lǐng)域，以此為工具和研究理念的市場結(jié)構(gòu)框架被稱為熵市場框架。熵市場框架的構(gòu)建拓寬了金融研究理論框架，但熵理論本身存在一個結(jié)構(gòu)性的假設(shè)――獨立性，這項假設(shè)的存在了熵作為研究工具在金融研究中的應(yīng)用范圍，為了拓寬它的應(yīng)用領(lǐng)域，該書將copula函數(shù)的概念融入熵市場框架下，在相關(guān)性風(fēng)險度量、投資組合優(yōu)化及投資期限問題上予以應(yīng)用。
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