《經(jīng)濟(jì)理論中的最優(yōu)化方法》(第2版)為了全面地、系統(tǒng)地反映當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)的全貌及其進(jìn)程，總結(jié)與挖掘當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)已有的和潛在的成果，展示當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)新的發(fā)展方向，特此編寫了《當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書》，《經(jīng)濟(jì)理論中的最優(yōu)化方法》(第2版)是其中之一。
目錄：
出版前言
中文版前言
前言
1 導(dǎo)論
1．1 套利方法
1．2 使用微積分的相切條件
1．3 角點(diǎn)解
1．4 收入的邊際效用
1．5 多種商品和多個(gè)約束條件
1．6 非緊的約束條件
基礎(chǔ)閱讀
2 拉格朗日方法
2．1 問(wèn)題的陳述
2．2 套利方法
2．3 約束規(guī)格
2．4 相切方法
2．5 必要條件和充分條件
2．6 拉格朗日方法
例題
習(xí)題
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3 擴(kuò)展與一般化
3．1 多個(gè)變量和多個(gè)約束條件的情形
3．2 非負(fù)變量
3．3 不等式約束
例題
習(xí)題
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4 影子價(jià)格
4．1 比較靜態(tài)分析
4．2 等式約束
4．3 影子價(jià)格
4．4 不等式約束
例題
習(xí)題
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5 最大值函數(shù)
5．1 目標(biāo)函數(shù)中的參數(shù)
5．2 包絡(luò)定理
5．3 影響所有函數(shù)的參數(shù)
5．4 某些選擇變量固定不變
例題
習(xí)題
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6 凸集及其分離
6．1 分離性質(zhì)
6．2 凸集和凸函數(shù)
6．3 分離角度的最優(yōu)化定理
6．4 惟一性
例題
習(xí)題
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7 凹規(guī)劃
7．1 凹函數(shù)及其導(dǎo)數(shù)
7．2 凹規(guī)劃
7．3 擬凹規(guī)劃
7．4 惟一性
例題
習(xí)題
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8 二階條件
8．1 局部和全局最大值
8．2 無(wú)約束最大化問(wèn)題
8．3 約束最優(yōu)化
8．4 包絡(luò)性質(zhì)
例題
習(xí)題
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9 不確定性
9．1 期望效用
9．2 一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
9．3 投資組合選擇
例題
習(xí)題
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10 時(shí)間：最大值原理
10．1 問(wèn)題的論述
10．2 最大值原理
10．3 連續(xù)時(shí)間模型
例題
習(xí)題
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11 動(dòng)態(tài)規(guī)劃
11．1 貝爾曼方程
11．2 不確定性
11．3 連續(xù)時(shí)間
11．4 橫截條件
11．5 無(wú)限期界
例題
習(xí)題
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附錄——庫(kù)恩一塔克定理
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英漢名詞對(duì)照表
譯者后記
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