《金融市場(chǎng)數(shù)學(xué)(英文)(第2版)》旨在講述研究現(xiàn)代金融市場(chǎng)衍生證券，如期權(quán)、期貨和交換業(yè)務(wù)等所需的數(shù)學(xué)知識(shí)。建立在著名的Black-Scholes理論基礎(chǔ)上的理想化連續(xù)時(shí)間模型需要對(duì)現(xiàn)代微積分有較深的了解。然而，書(shū)中許多潛在的知識(shí)點(diǎn)完全可以在離散時(shí)間的框架內(nèi)理解。是在第1版的基礎(chǔ)上做了較多增補(bǔ)，使得連續(xù)時(shí)間理論應(yīng)用范圍更加廣泛，更加詳細(xì)地介紹Black-Scholes模型及其推廣、期限結(jié)構(gòu)和消費(fèi)投資問(wèn)題。增加的內(nèi)容有：一致性風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度及其在對(duì)沖中的應(yīng)用；一般離散市場(chǎng)模型中資產(chǎn)估價(jià)的第一基本定理；不完全離散市場(chǎng)的套利區(qū)間；完全離散市場(chǎng)的特征；Black-Scholes模型中的風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)和靈敏度。內(nèi)容安排相當(dāng)謹(jǐn)慎、詳細(xì)，而不是泛泛羅列所有盡可能多的內(nèi)容，對(duì)期權(quán)的處理相當(dāng)精辟。通過(guò)的學(xué)習(xí)，讀者也可以了解更多的科研動(dòng)態(tài)。目次：套利定價(jià)；鞅測(cè)度；第一基本定理；完全市場(chǎng)；離散時(shí)間美國(guó)期權(quán)；連續(xù)時(shí)間隨機(jī)計(jì)算；美國(guó)賣(mài)方期權(quán)；債券和期限結(jié)構(gòu)；消費(fèi)投資策略；風(fēng)險(xiǎn)度量。
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