本書作者錢恩平因其提出的風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理論聞名于業(yè)界，他的著作《量化股票投資組合》是量化投資領(lǐng)域的暢銷書。本書出版于2018年，討論投資組合再平衡這個(gè)非常細(xì)節(jié)但十分重要的問題，揭示了量化分析工具在組合投資中的強(qiáng)大威力�！ ”緯鵀樵倨胶獠僮鲗ν顿Y組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征的影響提供了數(shù)學(xué)分析和實(shí)證分析。數(shù)學(xué)分析的結(jié)果精確回答了這樣一個(gè)問題：固定權(quán)重組合在什么情況下會(huì)在風(fēng)險(xiǎn)收益特征上優(yōu)于買入并持有組合，其原因是什么。在數(shù)學(xué)分析的幫助下，實(shí)證分析將幫助我們評估資本市場中的投資組合再平衡產(chǎn)生的影響�！ ”緯m用于資產(chǎn)配置組合、股票組合、債券組合和大宗商品組合。
討論熱門主題，并提供已被大量投資者采用的實(shí)踐方法； 通過嚴(yán)格的數(shù)學(xué)分析理解再平衡Alpha； 對再平衡Alpha和均值回歸進(jìn)行了分析； 對實(shí)際生活中會(huì)遇到的許多投資組合進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn)； 幫助量化研究人員更好地理解組合再平衡。
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