《大連理工大學應用經(jīng)濟學前沿系列叢書：匯率制度演進背景下人民幣匯率波動成因及波動效應研究》所做的主要工作和貢獻有以下幾個方面：
（1）在第2章中，介紹了匯率制度分類方法和匯率制度選擇理論，回顧了新中國成立以來人民幣匯率體制的變遷歷程，對人民幣匯率的經(jīng)濟績效進行了述評，構(gòu)建了《大連理工大學應用經(jīng)濟學前沿系列叢書：匯率制度演進背景下人民幣匯率波動成因及波動效應研究》的基本分析框架。
�。�2）在第3章中，在資本流動和轉(zhuǎn)軌經(jīng)濟的背景下，基于包含非抵補利率平價的行為均衡匯率模型，采取協(xié)整和誤差修正模型的方法，判定了人民幣匯率的均衡水平和錯位程度，著重分析了目前人民幣匯率升值壓力形成的根本原因和短期因素。
（3）在第4章中，基于擴展的蒙代爾-弗萊明-多恩布什模型，應用結(jié)構(gòu)向量自回歸模型，考察了外部沖擊對人民幣匯率的沖擊。
（4）在第5章中，測算了人民幣外匯市場壓力并分析了其波動成因，著重考察了中美貨幣政策變動對人民幣外匯市場壓力的作用機制及效果。
�。�5）在第6章中，基于均衡匯率理論，應用garch模型度量了人民幣匯率波動性，并建立進出口的協(xié)整和誤差修正模型，進一步考察了這一波動性對我國進出口的影響。
�。�6）在第7章中，構(gòu)建包含宏觀經(jīng)濟變量和匯率的向量自回歸模型，基于granger因果檢驗和脈沖響應函數(shù)判斷了匯率升值對遼寧省和大連市經(jīng)濟的效應。
（7）在第8章中，應用事件研究法考察了兩次關鍵事件對我國深市13個行業(yè)指數(shù)收益率的影響；第8.3節(jié)則選取紡織服裝業(yè)這一特定行業(yè)，應用包含garch效應的fama-french三因素模型考察了人民幣匯率對該行業(yè)上市公司股價的影響。
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