《經(jīng)濟周期經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險管理》由李關(guān)政著，以美國金融危機、歐債危機以及中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型對銀行信貸資產(chǎn)造成的系統(tǒng)性風(fēng)險為背景，從經(jīng)濟周期、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型兩個方面研究我國商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的根源。構(gòu)建符合我國商業(yè)銀行實際需要的系統(tǒng)性風(fēng)險管理體系。首先進行理論研究。分別建立了跨周期模型、兩部門風(fēng)險生成模型和三階段模型分析經(jīng)濟周期、企業(yè)產(chǎn)權(quán)制度變革及對外開放對銀行信用風(fēng)險的影響機制。并分析了金融體系改革對銀行信用風(fēng)險的雙重硬化效應(yīng)。其次立足于微觀層面的銀行風(fēng)險管理，建立了系統(tǒng)性風(fēng)險因子測定模型(srf)。并測定出五個通過顯著性檢驗的系統(tǒng)性風(fēng)險因子：gdp增長率、通貨膨脹率、企業(yè)產(chǎn)權(quán)多元化指數(shù)、金融市場化指數(shù)和外貿(mào)依存度，證明了經(jīng)濟轉(zhuǎn)型因素對我國銀行信用風(fēng)險的影響程度及具體的作用方向；再將logistic模型和系統(tǒng)性風(fēng)險因子相結(jié)合。建立了sr—logistic模型。用于測算不同行業(yè)及地區(qū)企業(yè)的違約概率。在此基礎(chǔ)上，進行銀行系統(tǒng)性風(fēng)險壓力測試。通過預(yù)測我國經(jīng)濟周期及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢來構(gòu)建未來的宏觀經(jīng)濟情景，并計量出銀行貸款組合在對應(yīng)情景下的非預(yù)期損失。*后，提出系統(tǒng)性風(fēng)險“mm”管理法。即把宏觀層面的經(jīng)濟預(yù)測與微觀層面的經(jīng)濟資本管理有機結(jié)合，實現(xiàn)對系統(tǒng)性風(fēng)險的科學(xué)防范和處置。
《經(jīng)濟周期經(jīng)濟轉(zhuǎn)型與商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險管理》適合商業(yè)銀行系統(tǒng)性風(fēng)險管理等相關(guān)研究者閱讀。
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