作者簡介：朱健衛(wèi)，德國法蘭克福lpa金融咨詢公司資深金融分析師，負責給銀行提供交易模型和產品設計的解決方案。1970年出生在中國湖南。1990年4月——1992年3月。在德國波鴻大學學習德語并修大學預科：1992年4月——1996年5月，在德國多特蒙德工業(yè)大學經濟與工商管理學院和數學系(school of business and economics anddepartment of mathematics，technical university of dort—mund)學習。并獲數理經濟碩士學位；1996年10月——2000年8月。在德國圖賓根大學經濟與工商管理學院金融系(department of finance，school of business and economics，university of tuebingen)學習。并獲金融博士學位，其博士論文：模式化期權評估——付立葉分析的應用。獲得優(yōu)秀博士論文獎。2000年10月——2004年9月，任職于德國法蘭克福安聯德累斯頓銀行風險方法交易部，為數量分析師；2004年1 0月——2006年4月，任職于德國杜塞爾多夫西德國家州立銀行股票衍生產品部，為資深數量分析師；2006年5月——2007年9月。任職于法蘭克福所羅門奧彭海姆銀行交易與衍生產品部，為衍生產品部副總裁。
其主要著作為：2000年德國斯平格出版社(sp'inger verlag)出版的英文專著“modular pricing of options”，其第二版“applications of fourier transform to smile modeling”將于2009年10月出版。發(fā)表了“generalized swap market model and the valuation of interest rate derivatives”等10余篇專業(yè)論文。朱健衛(wèi)博士是德國金融學會會員和法蘭克福數學金融會議歷年專題報告人，并被鳳凰衛(wèi)視聘為歐洲臺金融節(jié)目特邀評論員。
本書分兩大部分：**部分是市場和產品。雖然定價模型和定價公式也貫穿**部分，但是我們討論的只是簡單和標準的金融模型，**部分的重點是給讀者介紹市場和產品，以及基本的定價理論，讓讀者盡可能對衍生金融有一個感性直觀的理解。**章金融市場簡介主要讓沒有金融學和企業(yè)管理背景的讀者對金融市場有一個大致了解。第二章介紹金融遠期產品和期貨。其中以知識介紹和定價為主。在第三、第四和第五章，我們將用三個章節(jié)詳細討論股票和股票期權。建立起一個基本的股票隨機過程是股票期權的基礎，而股票期權的定價問題又是衍生金融的核心問題。雖然股票期權在整個衍生交易中的份額并不大，但是衍生金融的靈魂卻是在股票期權中。第六章和第七章討論的是利率市場和產品，還有簡單的短利率模型。利率產品和模型要比股票復雜得多，它是衍生金融的另一個核心問題。第八章的重點是外匯期權，它的模擬與股票相似。值得讀者注意的是外匯數量修正。在第九章，我們將集中討論衍生金融的主要的數值計算方法，它們是叉樹法、偏微分方程的數值求解，以及蒙特卡洛模擬。**部分的*后一章是關于信貸和信貸產品。我們介紹了信貸和信用風險的基本概念，以及基于單一信用風險的信貸產品�？偟膩碚f，**部分是以股票、利率、外匯和信貸這幾類主要資產類別為主進行討論，兼顧定價數值計算方法的介紹。
本書的第二部分介紹衍生金融中的高等模型。在金融文獻中，有很多不同的金融模型。本書著重介紹在實際金融實踐中常被應用的，又在方法上具有代表性的模型，并相應對更復雜的產品的定價進行討論。在第十一章，我們對必需的數學背景僅做了簡單的勾畫。為了完全理解這一部分知識，讀者應該參閱其他的數學文獻。第十二章詳細討論微笑的模擬，這是現代衍生金融的前沿問題。從區(qū)位變動率模型到隨機變動率模型，再到李維模型，這一章均有介紹。第十三章又回到利率模型，其中市場拆借利率模型已成為利率衍生市場的標準模型。*后，我們在第十四章介紹信貸相關性模型以及涉及多個參考名的信貸衍生產品。債務抵押證券就是這類衍生產品的代表。
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