收益率曲線是固定收益分析的核心內(nèi)容，也是資產(chǎn)定價的基礎。隨著我國債券市場的快速發(fā)展，收益率曲線分析已經(jīng)成為重要的金融工具，被廣泛地應用于宏觀經(jīng)濟分析、債券投資、風險管理和衍生產(chǎn)品定價。《中國收益率曲線分析》結合所羅門兄弟公司的研究方法和Black-Derman-Toy等模型對我國收益率曲線進行了詳細的分析。我們的發(fā)現(xiàn)有助于理解我國收益率曲線變化的驅(qū)動因素、其如何幫助我們發(fā)現(xiàn)交易機會和如何構建相應的交易策略，以及我國債券市場與美國債券市場的異同。書中的分析框架可以方便地對接其他模型和方法。從內(nèi)容上看，本書是對遠期收益率、久期和凸性、隨機利率模型和國債期貨等知識的拓展分析和應用。本書適用于金融從業(yè)人員、有一定固定收益基礎的本科學生、金融專業(yè)碩士研究生和從事債券領域研究的博士研究生。
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