在2007~2008年的金融危機爆發(fā)之前數(shù)年間，金融體系便已呈現(xiàn)出系統(tǒng)風險劇增的特征，而這與傳統(tǒng)銀行模式的轉變關系甚大。銀行業(yè)不再以存貸為主營方式，而是轉移到一種吸納存款并迅速放貸的分銷模式，這種模式可以把金融系統(tǒng)的風險轉嫁給別的組織。這導致了信用質量的惡化，同時增加了消費者和企業(yè)的貸款，但監(jiān)管者卻未能注意到這一點。這些問題所導致的風險未能被察覺，從而成為日后金融危機的導火索。但如果在早期就采用預警系統(tǒng)計量信用風險，并及時警告所有利益相關體，讓他們能夠采取行動控制所承擔的風險，就可以預防不利后果的發(fā)生。這就是《遠離金融危機的信用風險計量與控制》探討的信用計量模式所發(fā)揮的作用。在*新出版的《遠離金融危機的信用風險計量與控制》（第3版）中，作者安東尼 桑德斯和琳達 艾倫探討了所有*新的信用風險計量模型的技巧，同時檢驗了這些模型對于個人貸款和組合的信用風險評價，以及運用衍生品合約去管理信用風險的方式。其他模型包括：貸款選擇模型、強度模型、var 模型、raroc模型、信用評分模型和死亡排序系統(tǒng)等。此外，作者還針對《新巴塞爾資本協(xié)議》（2006年）檢驗了bis方法。信用風險計量的科學性與藝術性是現(xiàn)代金融界*為重要的議題，《遠離金融危機的信用風險計量與控制》對于新方法進行了全面探討、總結和比較，力圖為讀者提供*優(yōu)的指導。對如此復雜內容的清晰解釋將使本書成為銀行家、經(jīng)濟學家、金融機構監(jiān)管者、金融等相關專業(yè)的教師和學生的重要參考。
《遠離金融危機的信用風險計量與控制》（*新版）通過提供信用評分、結構失誤預測模型、精簡模型等新技術和新技巧，為專業(yè)人士更好地管理風險提供了全方位解決方案。*為重要的是，通過剖析2007~2009年全球金融危機的關鍵因素，提供了重新建構金融體系的建議，以及如何防止未來類似危機重演的建議。理解信用風險計量與控制比以往任何時候都更為重要，每個金融從業(yè)者都應不斷強化自己對此的知識與能力。
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