《衍生證券與差分方法》旨在為讀者提供運(yùn)用偏微分方程為金融衍生品定價的方法。在**部分書中描述了所涉及問題的公式;第二部分講述如何有效地獲得歐式和美式衍生物以及股票期權(quán)和利率衍生物的數(shù)值解。書中所用到的數(shù)值方法討論的都是有限差分方法。書中也討論了如何確定這些在偏微分方程中的關(guān)系。本書另一個目的是為有工程計算經(jīng)驗(yàn)的編程人員提供有效的衍生物定價編碼技巧。全書通篇包括練習(xí),可以吸引大量的計量金融中的學(xué)生和科研人員,以及金融工業(yè)和編碼方面的工作者。 讀者對象:數(shù)學(xué)、金融、經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)專業(yè)的科研人員。
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