鑒于極端尾部風(fēng)險對金融市場的穩(wěn)定和金融機構(gòu)的正常運營有著重要影響，本書主要圍繞極端尾部風(fēng)險的度量和管理展開討論。從風(fēng)險管理者的角度，探討期貨交易所如何考慮市場極端變動設(shè)置保證金；從投資者的角度，考察突發(fā)事件造成的資產(chǎn)價格極端變動，對投資者最優(yōu)資產(chǎn)配置的影響；從保險公司的角度，提出保險公司在承擔(dān)投保人的風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)考慮自身抵御風(fēng)險，特別是極端風(fēng)險損失的能力。本書可供從事風(fēng)險管理和投資組合理論與實證研究的研究人員和實務(wù)工作者參考。
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