本書針對(duì)市場(chǎng)變量回報(bào)的厚尾特征，對(duì)期權(quán)組合風(fēng)險(xiǎn)狀況特性進(jìn)行了科學(xué)的理論分析與定量分析。建立了分別以多元混合正態(tài)、多元t分布、多元laplace分布來(lái)描述市場(chǎng)變量回報(bào)厚尾特征的非線性var度量模型，并對(duì)不同模型的特點(diǎn)進(jìn)行了比較。在此基礎(chǔ)上，提出利用概率分布的傅立葉逆變換技術(shù)、次指數(shù)分布的風(fēng)險(xiǎn)函數(shù)變換技術(shù)、重要抽樣技術(shù)、分層抽樣技術(shù)、快速卷積技術(shù)、數(shù)值降維技術(shù)等金融計(jì)量、現(xiàn)代應(yīng)用數(shù)學(xué)的前沿?cái)?shù)值計(jì)算方法來(lái)研究市場(chǎng)變量回報(bào)厚尾情形下稀有事件模擬。以克服極小概率事件發(fā)生概率估計(jì)的’困難，從而完善和發(fā)展期權(quán)組合市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)，促使我國(guó)在該研究領(lǐng)域盡快達(dá)到世界領(lǐng)先水平，為我國(guó)金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理與投資組合的market—t0—market測(cè)試提供理論依據(jù)和適用方法。
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