《基于相關(guān)模型的保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論及相關(guān)研究》主要介紹概率理論在巨災(zāi)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)理論和非線(xiàn)性計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型方面的應(yīng)用研究成果。巨災(zāi)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)方面，在隨機(jī)投資回報(bào)環(huán)境中多種風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān)的情況下，研究保險(xiǎn)公司巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)問(wèn)題；計(jì)量經(jīng)濟(jì)方面，是將概率極限理論應(yīng)用到金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中，為非線(xiàn)性計(jì)量模型提供了新的隨機(jī)積分弱收斂條件。
本書(shū)從保險(xiǎn)公司的實(shí)際情況出發(fā), 考慮隨機(jī)投資回報(bào)環(huán)境中多種風(fēng)險(xiǎn)因素相關(guān), 用重尾隨機(jī)變量刻畫(huà)巨災(zāi)這樣的大索賠極值事件, 采用破產(chǎn)概率作為保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)度量, 對(duì)保險(xiǎn)公司面臨巨災(zāi)保險(xiǎn)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)度量進(jìn)行研究, 其核心是對(duì)具有相依結(jié)構(gòu)的離散時(shí)間和連續(xù)時(shí)間重尾風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的尾概率進(jìn)行研究, 解決受多種相依風(fēng)險(xiǎn)、隨機(jī)投資回報(bào)等因素影響的保險(xiǎn)公司巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)破產(chǎn)概率的漸近估計(jì)問(wèn)題。
|
