本書系統(tǒng)研究了整合風(fēng)險管理與系統(tǒng)管理問題。在微觀審慎視角下，給出商業(yè)銀行的信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險的整合風(fēng)險管理方法，并以信用風(fēng)險為例給出了商業(yè)銀行信貸的動態(tài)管理策略；在宏觀審慎視角下，構(gòu)建了系統(tǒng)風(fēng)險的預(yù)警模型，研究了系統(tǒng)性風(fēng)險的傳染機(jī)制、傳染過程及度量方法，以中國金融市場為例進(jìn)行系統(tǒng)的實(shí)證模擬分析，同時給出宏觀審慎監(jiān)管中系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的評估方法。本書可以作為高等院校金融學(xué)、金融工程、風(fēng)險管理等相關(guān)專業(yè)高年級學(xué)生和研究生的風(fēng)險管理教材， 也可以作為實(shí)際風(fēng)險管理者的參考書
本書的研究具有如下三點(diǎn)創(chuàng)新：1.基于存在多種風(fēng)險時組合投資既可能分散風(fēng)險又可能放大風(fēng)險，研究能夠?qū)崿F(xiàn)風(fēng)險分散效應(yīng)的資產(chǎn)配置策略。2.基于金融系統(tǒng)固有的順周期問題，研究系統(tǒng)風(fēng)險的預(yù)警方法，實(shí)現(xiàn)逆周期的宏觀審慎監(jiān)管。3.基于個體穩(wěn)健并不代表系統(tǒng)安全，研究各金融機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)重要性評估方法，對解決“大而不能到問題”提供理論支撐。
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