作品介紹

股市高頻收益率波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)

作者：柳會(huì)珍整理日期：2018-11-21 11:37:32

　　本書以代表股市方向標(biāo)的的滬深兩市主要指數(shù)高頻金融時(shí)間序列為主要研究對(duì)象，立足于股市牛熊周期的研究視角，綜合運(yùn)用金融時(shí)間序列分析和統(tǒng)計(jì)極值理論方法，建立收益率的已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率模型對(duì)股指波動(dòng)率和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測(cè)，深入研究了我國(guó)股市波動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)特征，以及跳躍對(duì)股指波動(dòng)率和風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)變性影響。本書研究成果能夠?yàn)檎O(jiān)管部門和決策部門實(shí)時(shí)監(jiān)控股票市場(chǎng)和制定有效的調(diào)控政策提供重要的參考，同時(shí)為金融機(jī)構(gòu)和投資者管理投資組合和控制風(fēng)險(xiǎn)提供有用的統(tǒng)計(jì)模型和方法，具有一定的理論價(jià)值和應(yīng)用價(jià)值。

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