對(duì)于股票價(jià)格波動(dòng)的研究是近30年來現(xiàn)代微觀金融學(xué)中zui為活躍的一個(gè)領(lǐng)域。本書基于結(jié)構(gòu)向量自回歸模型、事件研究法及garch族等方法，從多方面分析了股票市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)在不同影響因素下的市場(chǎng)反應(yīng)，一方面通過分析股票市場(chǎng)發(fā)展與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相互之間的關(guān)聯(lián)強(qiáng)度，對(duì)二者之間相關(guān)性的表現(xiàn)特征及其內(nèi)在規(guī)律進(jìn)行了探究；另一方面研究了股票市場(chǎng)之間、股票市場(chǎng)與匯率市場(chǎng)之間、股票市場(chǎng)與商品期貨市場(chǎng)之間信息傳導(dǎo)對(duì)股票價(jià)格波動(dòng)的影響；同時(shí)驗(yàn)證了我國(guó)股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)受到來自特定事件沖擊下的市場(chǎng)反應(yīng)，為股票市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的研究提供了一條可行路徑。
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