本書是為“上交所高校期權(quán)精品課堂”準(zhǔn)備的教材，難度上屬于中級偏高水平，內(nèi)容上較為全面，基本涵蓋了期權(quán)交易員需要掌握的知識點。全書分為十章，diyi章介紹了期權(quán)概念、功能以及境內(nèi)外期權(quán)市場發(fā)展情況，第二章介紹期權(quán)分類、合約要素、保證金機(jī)制、期權(quán)對投資者的用途以及單只期權(quán)的盈虧損益計算等期權(quán)基礎(chǔ)知識，第三章討論合成股票、牛市價差、熊市價差、日歷價差、跨式、勒式、蝶式等基礎(chǔ)期權(quán)組合策略的使用場景、構(gòu)建方法及盈虧分析，第四章討論期權(quán)的定價原理和模型，第五章討論以Delta、Gamma、Vega、Theta、Rho這五個希臘字母表示的期權(quán)風(fēng)險參數(shù)，介紹了各參數(shù)的含義、性質(zhì)及運用，以及如何計算組合策略的希臘字母，第六章討論波動率與波動率交易策略，第七章講期權(quán)的套保與套利交易策略，第八章講做市商交易策略和風(fēng)險管理，第九章講期權(quán)在結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品中的應(yīng)用，第十章講期權(quán)投資規(guī)劃和若干交易技巧。附錄部分是上交所股票期權(quán)相關(guān)交易制度的介紹。
在各種衍生品中，期權(quán)是較為復(fù)雜的產(chǎn)品，被譽(yù)為“皇冠上的明珠”；同時，期權(quán)在我國尚屬新生事物，廣大投資者、媒體和部分業(yè)內(nèi)人士對期權(quán)產(chǎn)品仍不夠熟悉，對期權(quán)認(rèn)知存在不少誤區(qū)。本書有助于澄清期權(quán)的定義，并幫助投資者了解期權(quán)的交易方式。
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