由馬俊海*的《*波動(dòng)率LIBOR市場(chǎng)模型及其利率衍生產(chǎn)品定價(jià)》基于LIBOR市場(chǎng)模型核心要素和利率衍生證券價(jià)值結(jié)構(gòu)特征，運(yùn)用金融資產(chǎn)無(wú)套利定價(jià)原理、數(shù)值計(jì)算與*分析析等方法，對(duì)利率衍生證券定價(jià)及其應(yīng)用問(wèn)題進(jìn)行分析與探討。核心內(nèi)容包括三個(gè)方面：一是將*波動(dòng)率與跳躍擴(kuò)散雙重驅(qū)動(dòng)引入標(biāo)準(zhǔn)化LIBOR市場(chǎng)模型框架，建立一類有效的非標(biāo)準(zhǔn)化LIBOR市場(chǎng)模型；二是運(yùn)用高階迭代近似逼近技術(shù)，針對(duì)利率互換期權(quán)、CMS價(jià)差期權(quán)(CMSSO)等重要利率衍生產(chǎn)品，建立有效理論定價(jià)和數(shù)值模擬模型；三是運(yùn)用理論研究成果對(duì)外匯結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品定價(jià)進(jìn)行研究探討。本書主要適合從事金融工程理論方法研究工作學(xué)者和金融學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)高年級(jí)本科生、研究生使用，也可以為從事證券投資分析的實(shí)業(yè)界人士提供科學(xué)理論指導(dǎo)。
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