作品介紹

基于均值和風(fēng)險(xiǎn)的投資組合選擇

作者：姚海祥整理日期：2018-11-21 11:23:40

　　本書(shū)以均值-風(fēng)險(xiǎn)框架為主線，展開(kāi)投資組合選擇和風(fēng)險(xiǎn)管理　的研究，是近年來(lái)作者在該領(lǐng)域的部分研究工作的總結(jié)，本書(shū)基于　方差、VaR　及　CVaR　等風(fēng)險(xiǎn)度量方法，研究了低投資比例約束、　限制大損失、不確定終止時(shí)間、*市場(chǎng)環(huán)境、奇異協(xié)方差矩陣、　不同借貸利率下、破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制等各種現(xiàn)實(shí)條件下靜態(tài)和動(dòng)態(tài)的均　值-風(fēng)險(xiǎn)投資組合選擇問(wèn)題，同時(shí)也采用了前沿的非參數(shù)估計(jì)方法　研究了投資組合選擇問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)金融風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)算與投資組合優(yōu)化的　同時(shí)進(jìn)行。

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