本書的研究，涉及衍生品研究宏觀和微觀層面的核心問題和前沿問題。宏觀層面研究的兩個(gè)重要角度，本書拓展衍生品影響市場(chǎng)預(yù)期的雙重途徑，擴(kuò)展金融創(chuàng)新的多資產(chǎn)多交易者和存在交易成本的不完備情況，對(duì)該領(lǐng)域理論的發(fā)展和完善具有重大的學(xué)術(shù)價(jià)值；微觀層面的兩個(gè)理論難點(diǎn)，本書構(gòu)建基于跳躍過程期權(quán)定價(jià)模型，構(gòu)建奇異期權(quán)的均值關(guān)系近似定價(jià)方法，相比現(xiàn)有的研究，具有重大的學(xué)術(shù)創(chuàng)新。同時(shí)，本書的研究成果對(duì)于發(fā)展我國(guó)衍生品設(shè)計(jì)創(chuàng)新和建立健全衍生品市場(chǎng)具有重大的現(xiàn)實(shí)意義。本書為國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目（70673116）、教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地重大項(xiàng)目（05JJD790075）、教育部人文社會(huì)科學(xué)研究一般項(xiàng)目（08JC790038）、國(guó)家社科基金項(xiàng)目（07BJYl67）資助成果之一。
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