《金融計(jì)量學(xué):基于SAS的金融實(shí)證研究》：金融計(jì)量方法系列教材
簡介
本書的基本宗旨是提供運(yùn)用金融計(jì)量學(xué)來進(jìn)行金融實(shí)證研究的方法，幫助那些有自己的思想和觀點(diǎn)的研究者能較快地使用已有的數(shù)學(xué)工具和計(jì)算機(jī)工具來驗(yàn)證自己的觀點(diǎn)。
本書分為三部分，diyi部分為基礎(chǔ)部分，包括第1章和第2章數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和sas軟件基礎(chǔ)，分別介紹金融計(jì)量學(xué)和實(shí)證研究的基本概念、主要步驟、金融計(jì)量的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和sas軟件基礎(chǔ)。第二部分主要針對(duì)不同類型的計(jì)量模型展開討論，包括第3章到第5章，分別介紹古典線性回歸模型及其拓展、一元和多元時(shí)間序列模型以及garch模型、面板數(shù)據(jù)分析模型等。第三部分包括第9章到第11章，主要介紹事件研究法與組合價(jià)差法、利率期限結(jié)構(gòu)和期權(quán)定價(jià)模型。
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