CPI與大宗商品期貨價(jià)格波動(dòng)的實(shí)證研究
作者:方霞蔣美云倪禾 整理日期:2017-04-10 11:49:37
當(dāng)前我國的通脹狀況是影響宏觀經(jīng)濟(jì)局勢的熱點(diǎn)因素,而國內(nèi)外大宗商品價(jià)格通過不同渠道影響國內(nèi)價(jià)格水平。 首先,方霞等人編著的《CPI與大宗商品期貨價(jià)格波動(dòng)的實(shí)證研究(兼國內(nèi)大宗商品期貨市場投資者行為分析)》通過構(gòu)建大宗商品期貨和價(jià)格水平之間的理論模型,從宏觀和微觀兩大層面來探索影響大宗商品期貨價(jià)格波動(dòng)的因素; 其次,作者利用混頻處理方法對大宗商品期貨價(jià)格影響國內(nèi)價(jià)格水平的傳導(dǎo)渠道進(jìn)行了實(shí)證檢驗(yàn),從實(shí)證結(jié)果看國內(nèi)價(jià)格水平受到國內(nèi)外大宗商品期貨價(jià)格的不同影響,而且不同價(jià)格水平和不同期貨交易品種的影響程度存在差異; 最后,為了進(jìn)一步分析國內(nèi)大宗商品期貨市場波動(dòng)的內(nèi)在原因,《CPI與大宗商品期貨價(jià)格波動(dòng)的實(shí)證研究(兼國內(nèi)大宗商品期貨市場投資者行為分析)》從大宗商品期貨市場投資者投資行為出發(fā),實(shí)證檢驗(yàn)我國大宗商品市場是否存在異�,F(xiàn)象,以及我國大宗商品市場投資者是否存在決策偏差和非理性行為。 本書由 方霞,蔣美云,倪禾 聯(lián)合編著
|
若本书不能下载,请微信扫描右下角二维码 关注公众号“别院书香”,书友将给您分享本书。 若下载压缩包有密码,同样扫码关注,回复“解压密码”即可。
|