《管理金融風險:衍生產(chǎn)品.金融工程和價值最大化管理指南(第3版)》內(nèi)容簡介：曾經(jīng)依賴技術優(yōu)勢和營銷技巧來進行有效競爭的企業(yè)，在過去20年遇到了一大堆新挑戰(zhàn)。匯率、利率和商品價格的波動性——在很長一段時間中曾被認為對企業(yè)長期業(yè)績的影響無足輕重——在今天的全球經(jīng)濟中已成為一個核心的戰(zhàn)略要素。由于市場需要有效、可行的方法來控制金融價格風險(實際上是把風險轉(zhuǎn)移給第三方)，于是出現(xiàn)了無數(shù)的遠期、期貨、互換、期權和混雜證券。在《管理金融風險——衍生產(chǎn)品、金融工程和價值最大化管理》中，風險管理者已經(jīng)找到了他們需要的各種信息。由于這本重要和有影響力的著作，現(xiàn)在數(shù)以萬計的金融專業(yè)人士已經(jīng)理解并知道如何利用衍生產(chǎn)品，把這些威力巨大的工具用于降低風險和成本的項目。
與前兩版相比，《管理金融風險——衍生產(chǎn)品、金融工程和價值最大化管理》第三版在內(nèi)容上作了進一步完善。它仍涵蓋了所有重要的衍生產(chǎn)品問題——從最基本的到最復雜的——同時把最新的信息和研究進展傳遞給需要它們的金融專業(yè)人士。在這個包羅萬象的版本中，你可以找到創(chuàng)造性、有智慧、有效地使用衍生工具的答案：
●日益增強的金融風險對企業(yè)的影響，包括詳細的歷史案例，既有成功的也有失敗的。
●確立風險管理理念、實施風險管理項目以及準確評估其績效的技術。
●討論風險管理如何能提高企業(yè)價值、降低交易成本，以及降低錯誤投資決策的可能性。
●衡量企業(yè)金融價格風險敞口的內(nèi)在和外在方法。
●專家專欄提供了從交易商和最終用戶的視角進行分析的精彩觀點。
《管理金融風險》第三版是目前涵蓋范圍最廣的風險管理教材。它既有當前產(chǎn)品和策略的新信息，又有來自工商巨子的撰稿，如英國石油公司、花旗銀行、JP摩根銀行、麥當勞公司、摩根斯坦利、安大略教師養(yǎng)老金計劃等等。這本入選Irwin投資與金融系列叢書的著作，深刻而權威地涵蓋了風險管理和衍生產(chǎn)品市場的所有方面。 作者簡介
查爾斯·W·史密森是CIBC世界市場部的執(zhí)行董事，他在其中負責CIBC金融產(chǎn)品學院。 查爾斯·W·史密森閱歷豐富，他在學術界、政府機構和私營部門都工作過。在學術上，查爾斯曾于得克薩斯農(nóng)工大學(A＆M University)任教9年。
目錄：
第一章 風險管理產(chǎn)品的演變
1.1 世界的風險變得越來越大
1.2 金融價格風險增大對企業(yè)的影響
1.3 預測者的失敗
1.4 市場的反應：管理金融價格風險的工具
1.5 金融產(chǎn)品中有多少是真正的創(chuàng)新
1.6 結語
第2章 風險管理過程概覽——對遠期、期貨、互換、期權和混雜證券的積木式理解
2.1 風險管理產(chǎn)品概覽
2.2 遠期合約
2.3 期貨合約
2.4 互換合約
2.5 期權合約
2.6 金融積木箱
第3章 引入風險管理產(chǎn)品的影響
3.1 風險管理對標的資產(chǎn)市場的影響
3.2 風險管理對標的資產(chǎn)市場的影響
3.3 金融衍生產(chǎn)品市場相互間的影響
第4章 遠期合約
4.1 遠期合約的結構
4.2 遠期定價結構
4.3 遠期合約和違約
4.4 外匯遠期
4.5 遠期利率協(xié)議
第5章 遠期合約的應用
5.1 市場
5.2 交易場所
5.3 終端用戶
第6章 期貨
6.1 期貨合約
6.2 降低信用風險的制度性特征
6.3 提高流動性的制度特征
6.4 期貨價格
第7章 期貨的應用
7.1 使用期貨對風險敞口進行套期保值
7.2 期限的不匹配：基差風險
7.3 期限的不匹配：條式和滾動套期保值
7.4 資產(chǎn)的不匹配：交叉套期保值
7.5 調(diào)整保證金賬戶：追蹤套期保值
7.6 管理期貨套期保值
第8章 互換
第9章 互換產(chǎn)品的應用
第10章 期權入門
第11章 第一代期權
第12章 期權的應用
第13章 第二代期權
第14章 設計“新”風險管理產(chǎn)品
第15章 混雜證券
第16章 交易商的視角
第17章 衡量和管理違約風險
第18章 衍生產(chǎn)品組合中的價格風險管理
第19章 風險治理
第20章 風險管理和非金融公司的價值
第21章 衡量非金融企業(yè)的金融風險敞口
第22章 實施風險管理方案
第23章 銀行和其他金融機構對風險管理產(chǎn)品的使用
第24章 機構投資者對風險管理產(chǎn)品的使用
參考文獻
索引
譯后記
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