《打開(kāi)量化投資的黑箱》內(nèi)容簡(jiǎn)介：量化交易策略被投資大眾稱(chēng)為“黑箱”，以難以理解并且難以描述而得名。盡管這種投資方法具有一定的復(fù)雜度，但如果得到很好的指導(dǎo)，您同樣可以順利進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，領(lǐng)略到其中的奧妙。
《打開(kāi)量化投資的黑箱》作者里什?納蘭是一位專(zhuān)業(yè)基金經(jīng)理，在書(shū)中他站在一個(gè)非純粹技術(shù)性的視角介紹了量化交易策略，用生動(dòng)的文筆帶領(lǐng)讀者游歷整個(gè)“黑箱”。
《打開(kāi)量化投資的黑箱》的寫(xiě)作翔實(shí)生動(dòng)，涉獵了金融界豐富的真實(shí)案例和市場(chǎng)趣聞，富于智慧地描繪了華爾街的數(shù)量金融奇才們是如何工作的。
閱讀《打開(kāi)量化投資的黑箱》的過(guò)程，是您掀開(kāi)量化交易神秘面紗的過(guò)程，是您慢慢理解數(shù)量金融大師及其投資策略的過(guò)程，也可能是您對(duì)量化交易越來(lái)越感興趣的過(guò)程。
作者簡(jiǎn)介
里什?納蘭
華爾街頂級(jí)數(shù)量金融投資專(zhuān)家、資深對(duì)沖基金經(jīng)理
作者納蘭1996年進(jìn)入對(duì)沖基金行業(yè)，一直關(guān)注量化交易策略�，F(xiàn)為特勒西斯資本有限責(zé)任公司（Telesis Capital LLC）的主要合伙人，這家公司主要采用量化交易策略進(jìn)行投資。此前，他是圣巴巴拉阿爾法策略投資公司的基金經(jīng)理。納蘭還曾與他人合作創(chuàng)立了Tradeworx 公司并擔(dān)任總裁，這家公司在1999～2002年管理著數(shù)只量化對(duì)沖基金。
目錄：
譯者序
前言
致謝
第一部分 量化交易的世界
第1章 我們?yōu)楹侮P(guān)注量化交易 /2
深度分析的好處 /7
風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確度量和錯(cuò)誤度量 /9
嚴(yán)格遵守紀(jì)律 /10
小結(jié) /11
第2章 量化交易簡(jiǎn)介 /12
何為寬客 /14
量化交易系統(tǒng)的典型構(gòu)造 /16
小結(jié) /19
第二部分 打 開(kāi) 黑 箱
第3章 阿爾法模型：寬客如何賺錢(qián) /22
阿爾法模型的類(lèi)別：理論驅(qū)動(dòng)和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng) /24
理論驅(qū)動(dòng)模型 /25
數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)模型 /40
策略的實(shí)施 /42
混合型模型 /52
小結(jié) /57
第4章 風(fēng)險(xiǎn)控制模型 /59
限制風(fēng)險(xiǎn)的大小 /61
限制風(fēng)險(xiǎn)的類(lèi)型 /65
小結(jié) /70
第5章 交易成本模型 /73
交易成本的定義 /74
交易成本模型的類(lèi)型 /79
小結(jié) /84
第6章 投資組合構(gòu)建模型 /86
基于規(guī)則的投資組合構(gòu)建模型 /87
投資組合最優(yōu)化工具 /93
投資組合構(gòu)建模型的輸出 /104
寬客如何選擇投資組合構(gòu)建模型 /105
小結(jié) /105
第7章 執(zhí)行模型 /107
訂單執(zhí)行算法 /109
高頻交易：阿爾法模型和執(zhí)行模型之間的
模糊界限 /114
交易基礎(chǔ)設(shè)施 /116
小結(jié) /118
第8章 數(shù)據(jù) /120
數(shù)據(jù)的重要性 /121
數(shù)據(jù)的類(lèi)型 /123
數(shù)據(jù)的來(lái)源 /125
數(shù)據(jù)整理 /127
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 /133
小結(jié) /134
第9章 研究 /136
研究范圍：科學(xué)的方法 /137
思想的生成 /139
檢驗(yàn) /141
小結(jié) /159
第三部分 量化交易策略的投資指引
第10章 量化交易策略的固有風(fēng)險(xiǎn) /162
模型風(fēng)險(xiǎn) /163
市場(chǎng)邏輯變更風(fēng)險(xiǎn) /167
外部沖擊風(fēng)險(xiǎn) /171
擴(kuò)散風(fēng)險(xiǎn)或者同質(zhì)投資者風(fēng)險(xiǎn) /173
寬客如何監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn) /181
小結(jié) /183
第11章 對(duì)量化交易的批評(píng)：確保如實(shí)記錄 /185
交易是一門(mén)藝術(shù)，而非科學(xué) /186
由于低估風(fēng)險(xiǎn)，寬客引發(fā)了更多的市場(chǎng)
動(dòng)蕩 /187
寬客無(wú)法處理市場(chǎng)行情中的非常規(guī)事件
以及快速的變化 /192
寬客們擁有相同的交易行為 /194
長(zhǎng)期中僅有少數(shù)規(guī)模龐大的量化投資
基金才能興旺發(fā)展 /196
量化投資中存在數(shù)據(jù)挖掘過(guò)失 /198
小結(jié) /202
第12章 評(píng)價(jià)寬客和量化交易策略 /203
收集信息 /204
評(píng)價(jià)量化交易策略 /207
評(píng)價(jià)寬客的才能 /210
優(yōu)勢(shì) /213
評(píng)價(jià)寬客的誠(chéng)信 /216
量化交易怎樣適應(yīng)投資組合 /219
小結(jié) /222
第13章 展望量化交易的未來(lái) /223
注釋 /227
作者簡(jiǎn)介 /234
|
